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Dictionnaire français - anglais

volatilité réalisée

realised volatility

libre circulation des capitaux - iate.europa.eu
Relation entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée.

The relation between implied and realised volatility.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
La volatilité implicite tend à être supérieure à la volatilité réalisée.

In most cases, the implied volatility is expected to be higher than the realised volatility.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
La volatilité implicite tend à être supérieure à la volatilité réalisée.

Implied volatility has been higher than the realised volatility.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
La volatilité réalisée ne pouvant être négative, la perte maximale dune position longue sur un contrat déchange est connue.

As realised volatility cannot be less than zero, a long swap position has a known maximum loss.

général - eur-lex.europa.eu
Une gestion dynamique du risque, car le risque est multi-dimensionnel et est bien plus que la volatilité réalisée

Dynamic risk management, as we believe risk is multi-dimensional and more than just realised volatility

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
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Le modèle de heston et l'estimation de la volatilité de l'indice s&p500... Puis nous avons estimé les paramètres du modèle pour reconstruire une volatilité historique et la comparer avec la volatilité réalisée....
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Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility modelsThe availability of intra-data on the prices of speculative assets means that we can use quadratic variation like measures of activity in financial markets, called realised volatility, to study the stochastic properties of returns....
général - core.ac.uk - PDF: www.archipel.uqam.cagénéral - core.ac.uk - PDF: www.nuff.ox.ac.uk
How accurate is the asymptotic approximation to the distribution of realised volatility?In this paper we study the reliability of the mixed normal asymptotic distribution of realised volatility error, which we have previously derived using the theory of realised power variation....
 PDF: www.nuff.ox.ac.uk
A comparison of estimators daily realised volatilityThis study proposes a new approach to the estimation of daily realised volatility in financial markets from intraday data....
 PDF: citeseerx.ist.psu.edu
Portfolio allocation: getting the most out of realised volatilityRecent advances in the measurement of volatility have utilized high frequency intraday data to produce what are generally known as realised volatility estimates....
 PDF: www.ncer.edu.au
An analysis between implied and realised volatility in the greek derivatives marketIn this article, we examine the relationship between implied and realised volatility in the Greek derivative market....
 PDF: core.ac.uk

Publications scientifiques

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Nonlinear features of realized fx volatility
... Les erreurs de mesure commises en utilisant la volatilité réalisée pour mesurer la volatilité latente ex post font en sorte que les modèles standards de séries chronologiques de la variance conditionnelle deviennent des variantes...
...This paper investigates nonlinear features of FX volatility dynamics using estimates of daily volatility based on the sum of intraday squared returns....
Europe / activité agricole / recherche et propriété intellectuelle - core.ac.uk - PDF: www.cirano.qc.ca
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Analytic evaluation of volatility forecasts
... En réponse à ce problème, Andersen, Bollerslev, Diebold et Labys (2002) ont récemment proposé de modéliser et de prévoir la volatilité intégrée (et inobservable), qui est importante pour la valorisation des produits dérivés, à partir de formes réduites simples de la volatilité réalisée, calculée en sommant des carrés des rendements à haute fréquence....
...The development of estimation and forecasting procedures using empirically realistic continuous-time stochastic volatility models is severely hampered by the lack of closed-form expressions for the transition densities of the observed returns....
Europe / activité agricole / recherche et propriété intellectuelle - core.ac.uk - PDF: depot.erudit.org
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Arma representation of integrated and realized variances
... Nous étudions le cas à effet de levier, et aussi le lien entre la représentation GARCH faible des rendements et la représentation ARMA de la volatilité réalisée....
... This class of processes includes affine, GARCH diffusion, CEV models, as well as the eigenfunction stochastic volatility and the positive Ornstein-Uhlenbeck models....
général - core.ac.uk - PDF: depot.erudit.org
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The informational content of over-the-counter currency options
... Les volatilités implicites des options peuvent être employées comme prévisions de la volatilité réalisée et les prévisions d'intervalles et de densités peuvent être extraites à partir de stellages (strangles) et de cylindres (risk-reversals)....
... Option implied volatilities can be used as forecasts of realized volatility and interval and density forecasts can be extracted from strangles and risk-reversals....
général - core.ac.uk - PDF: depot.erudit.org

Synonymes et termes associés français

volatilité historique

•

volatilité

Exemples français - anglais

× volatilité réalisée (0,t)2

× realized volatility (0,t)2
général - eur-lex.europa.eu

Traductions en contexte français - anglais

Relation entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée.

There is a correlation between historical volatility and implied volatility.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Relation entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée.

The Relation between Implied and Realized Volatility.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
variancet (courante) est une fonction du carré de la volatilité réalisée et de la volatilité implicite, à savoir

current) variancet is a function of the squared realised and implied volatility, more precisely

général - eur-lex.europa.eu
où variancet (courante) est une fonction de la volatilité réalisée et implicite.

whereby the (current) volatility t is a function of the realised and implied volatility.

général - eur-lex.europa.eu
Historiquement, la volatilité implicite (IV) est toujours supérieure à la volatilité réalisée.

2) Implied volatility (IV) is significantly higher than actual volatility.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Nous appelons "volatilité historique" ou "volatilité statistique" ou encore "volatilité réalisée", la volatilité passée d'un instrument financieer sous-jacent à une option.

Realized volatility is the “actual volatility,” “statistical volatility,” or “asset volatility” that the underlying has displayed over a specific period.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
La différence entre volatilité réalisée et implicite est appelée « Prime de risque de volatilité ».

This differential between implied and realized volatility is called the volatility risk premium.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Mesure de l’incertitude entourant la politique monétaire : l’apport de la volatilité réalisée et de la volatilité implicite

Measuring Uncertainty in Monetary Policy Using Implied Volatility and Realized Volatility

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Les stocks sont classés en fonction de leur volatilité réalisée.

The stocks are then sorted according to their volatility.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Les stocks sont classés en fonction de leur volatilité réalisée.

Stocks are weighted according to their volatility characteristics.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
où: variancet (courante) est une fonction du carré de la volatilité réalisée et de la volatilité implicite, à savoir:

whereby: (current) variancet is a function of the squared realized and implied volatility, more

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
où: variancet (courante) est une fonction du carré de la volatilité réalisée et de la volatilité implicite, à savoir:

whereby: (current) variancet is a function of the squared realised and implied volatility, more precisely:

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
où variancet (courante) est une fonction de la volatilité réalisée et implicite.

whereby the (current) volatility t is a function of the realised and implied volatility.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
où variancet (courante) est une fonction de la volatilité réalisée et implicite.

Whereby the (current) volatilityt is a function of the realized and implied volatility.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Au cours des deux dernières années, nous avons été témoins d’une période de faible volatilité historique, à la fois pour la volatilité réalisée et la volatilité implicite.

The last two years have ushered in a period of historically low volatility, both realized and implied.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)


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