Ce travail a stimulé la création de systèmes fixes de processus stochastiques.
Cela devait conduire à plus tard les travaux sur l'arrêt des processus stochastiques.
Le développement de cette grandeur stochastique dépend d'une progression (s(x)) qui est sélectionnée de telle sorte que le développement converge vers une distribution stochastique stationnaire à mesure que le nombre d'opérations de calcul augmente.
Le spectre évolutionnaire Wold-Cramér (WCES), introduit par Mélard (1975), est un analogue dépendant dans le temps du spectre d'un processus stochastique stationnaire qui est valide pour tous processus stochastiques non stationnaires.
Pour les sources dites sans mémoire, ce taux correspond simplement à l’entropie de chaque symbole, tandis que, dans la plupart des cas généraux d’un processus stochastique, il correspond à
Le problème avec les statistiques en cause l'hypothèse que si x n est la n ième symbole produit par la source, x n est un processus stationnaire de processus stochastiques.
Ce travail a stimulé la création de systèmes fixes de processus stochastiques.
Typiquement, l'environnement dans lequel le système est situé est stochastique et il peut être non stationnaire.
Mathématiquement, on dira qu’un processus stochastique Xt est stationnaire si :
Cela devait conduire à plus tard les travaux sur l'arrêt des processus stochastiques.
Un processus de Lévy est un processus stochastique à accroissement indépendant stationnaire.
Le développement de cette grandeur stochastique dépend d'une progression (s(x)) qui est sélectionnée de telle sorte que le développement converge vers une distribution stochastique stationnaire à mesure que le nombre d'opérations de calcul augmente.
Dans certains modes de réalisation, un circuit stochastique peut comprendre un pavé stochastique et/ou une mémoire stochastique.
Les résultats obtenus ont montrés que pour un porte-conteneurs, le processus stochastique du roulis peut être considéré comme un processus stationnaire.
Le spectre évolutionnaire Wold-Cramér (WCES), introduit par Mélard (1975), est un analogue dépendant dans le temps du spectre d'un processus stochastique stationnaire qui est valide pour tous processus stochastiques non stationnaires.
Requêtes fréquentes anglais :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
Requêtes fréquentes français :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
Traduction Translation Traducción Übersetzung Tradução Traduzione Traducere Vertaling Tłumaczenie Mετάφραση Oversættelse Översättning Käännös Aistriúchán Traduzzjoni Prevajanje Vertimas Tõlge Preklad Fordítás Tulkojumi Превод Překlad Prijevod 翻訳 번역 翻译 Перевод