Le système transforme un ensemble de séries temporelles multi-variables d'observables d'un système complexe en un ensemble de séries temporelles multi-variables symboliques.

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La présente invention concerne un procédé de poursuites et d'analyses dynamiques d'un processus génératif qui génère des données de série de temps multivariable.

Les résultats de Wold sur les séries chronologiques univariées ont été généralisés à des séries chronologiques multivariées par son élève Peter Whittle.

Dans la pratique, les séries chronologiques à plusieurs variables sont plus souvent utilisées que les séries à une variable.

Ce cours est une introduction aux séries temporelles univariées et multivariées.

Une série chronologique à plusieurs variables tient compte d’autres facteurs qui peuvent influencer cette variable, par exemple la vitesse du vent, la pression et les précipitations.

10:20 - 10:35 Jingjia Chu (University of Western Ontario), Un modèle de séries temporelles multivarié avec une structure de type GARCH additif

Par exemple, un trader algorithmique peut souhaiter savoir quand une série temporelle multivariée est anormale et utiliser cette connaissance pour obtenir un avantage concurrentiel.