Cette équation est appelée équation aux valeurs propres de .

Ils se basent sur les statistiques de la trace et de la valeur propre maximale.

Une telle équation s’appelle équation aux valeurs propres.

Seuls les facteurs avec une valeur propre supérieure à 1 ont été sélectionnés.

Une seule composante principale avait une valeur propre > 1.

La réciproque est fausse : la matrice identité n’a qu’une seule valeur propre mais elle est diagonalisable car diagonale.

Les composantes valuées complexes sont filtrées par un filtre passe-bas et envoyées à travers un filtre de pré-égalisation adaptatif pour réduire l'étalement des valeurs propres.

Enfin, le test de co-intégration de Johansen utilise deux statistiques : la statistique de la trace et celle de la valeur propre maximale.

Le test de la valeur propre maximale teste l’hypothèse nulle de l’existence de r relations de cointégration contre l’hypothèse alternative de r+1 relations de cointégration.

Le test de la valeur propre maximale teste l’hypothèse nulle de l’existence de r relations de cointégration contre l’hypothèse alternative de r+1 relations de cointégration.

Des scientifiques financés par l'UE ont étudié les problèmes d'optimisation impliquant des fonctions de valeurs propres non convexes dans la théorie et dans la pratique, en particulier dans l'ingénierie.