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Dictionnaire français - anglais

hétéroscédasticité

heteroscedasticity

analyse économique - iate.europa.eu
White pour tenir compte d'une hétéroscédasticité possible.

This can be used to take into account possible heteroscedasticity.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Engle, R. (1982), conditionnelle autorégressive Hétéroscédasticité avec des estimations de la variance de l'inflation Royaume-Uni, Econometrica 50, 987-1008.

Engle, R. F. (1982), Autoregressive conditionally heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation, Econmetrica 50, 987-1007.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Engle, R. (1982), conditionnelle autorégressive Hétéroscédasticité avec des estimations de la variance de l'inflation Royaume-Uni, Econometrica 50, 987-1008.

Engle, R.F. (1982), “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity With Estimates of the Variance of the United Kingdom Inflation,” Econometrica 50, 377–403.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Engle, R. (1982), conditionnelle autorégressive Hétéroscédasticité avec des estimations de la variance de l'inflation Royaume-Uni, Econometrica 50, 987-1008.

Engle R (1982) Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation, Econometrica 50: 987–1007.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Engle, R. (1982), conditionnelle autorégressive Hétéroscédasticité avec des estimations de la variance de l'inflation Royaume-Uni, Econometrica 50, 987-1008.

Engle, R. F. (1982), “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation,” Econometrica, 50, 987–1007.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
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Hétérogénéité spatiale : principes et méthodes
...économétriques permettant de capter le phénomène de l ’ hétérogénéité spatiale , qui se traduit sous la forme d ’ une instabilité des paramètres dans l ’ espace et / ou d ’ une hétéroscédasticité des termes d ’ erreurs ...
... First , it describes the main econometric specifications which can be used to represent spatial heterogeneity , reflected in an instability of parameters in space and / or a heteroscedasticity of error terms ...
général - core.ac.uk -
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Prévisibilité des rentabilités boursières. une étude empirique du marché boursier français sur données intraquotidiennes
... Trois tests sont mis en œuvre , les tests de Box-Pierce et Box-Pierce corrigé de l ’ hétéroscédasticité , le test des runs ainsi que le test du rapport de variances ...
... Three tests are applied : the Box-Pierce and heteroscedasticity-adjusted Box-Pierce test , the runs test and the variance-ratio test ...
général - core.ac.uk -
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Analisis pengaruh bank size, pdrb, car, nim, ldr, dan bopo terhadap non performing loans bank pembangunan daerah(studi pada bank pembangunan daerah di indonesia periode 2010-2014)... Analysis methods that being used as classic assumption examination are Normality Test, Autocorelation Test, Multicolinearity Test, Heteroscedasticity Test, Coefficient Determinant R2, simultant F test, partial t test and multilinier regression of ordinary least square.The...
analyse économique / prix / institutions de l'union européenne et fonction publique européenne - core.ac.uk - PDF: core.ac.uk
Biased standard error estimations in transport model calibration due to heteroscedasticity arising from the variability of linear data projection... This study reveals that heteroscedasticity is inherently introduced by data projection with a varying scaling factor....
 PDF: hub.hku.hk
A local polynomial geographically and temporally weight regression... As without considering the spatio-temporal heteroscedasticity, it may reduce the accuracy of estimation....
 PDF: doaj.org
Parameter estimation in enzyme-kinetics with consideration of heteroscedasticity and low dose data... Due to heteroscedasticity of enzyme-kinetic data in low dose experiments the proposed estimators are investigated
 PDF: eldorado.tu-dortmund.de

Publications scientifiques

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The mann-whitney u: a test for assessing whether two independent samples come from the same distribution... One major limit of the Mann-Whitney U is that the type I error or alpha (?) is amplified in a situation of heteroscedasticity
politique commerciale / analyse économique - core.ac.uk - PDF: doaj.org

Traductions en contexte français - anglais

Hétéroscédasticité conditionnelle auto-régressive généralisée (GARCH)

in the context of the generalized autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH)

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Hétéroscédasticité conditionnelle auto-régressive généralisée (GARCH)

general undertaking generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH)

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Bollerslev, T. (1986), Généralisée conditionnelle autorégressive Hétéroscédasticité, Journal of Econometrics 31, 307-327.

Bollerslev, T. (1986): “Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,” Journal of Econometrics, 31, 307–327.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Bollerslev, T. (1986), Généralisée conditionnelle autorégressive Hétéroscédasticité, Journal of Econometrics 31, 307-327.

Bollerslev, T. (1986), “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,” Journal of Econometrics, 31, 307-327.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Bollerslev, T. (1986), Généralisée conditionnelle autorégressive Hétéroscédasticité, Journal of Econometrics 31, 307-327.

Bollerslev, T. (1986), “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,” Journal of Econometrics, 31, 307–327.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Engle, R. (1982), conditionnelle autorégressive Hétéroscédasticité avec des estimations de la variance de l'inflation Royaume-Uni, Econometrica 50, 987-1008.

Engle, R.F. (1982) “Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation,” Econometrica 50(4), 987–1007.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Engle, R. (1982), conditionnelle autorégressive Hétéroscédasticité avec des estimations de la variance de l'inflation Royaume-Uni, Econometrica 50, 987-1008.

Engle, R.F. (1982), “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of theVariance of United Kingdom Inflation,” Econometrica , 50, 987-1007.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Engle, R. (1982), conditionnelle autorégressive Hétéroscédasticité avec des estimations de la variance de l'inflation Royaume-Uni, Econometrica 50, 987-1008.

R. Engle., Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica 50, (987-1008) 1982

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Engle, R. (1982), conditionnelle autorégressive Hétéroscédasticité avec des estimations de la variance de l'inflation Royaume-Uni, Econometrica 50, 987-1008.

(m) Engle, R., 1982, “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation,” Econometrica 50, 987-1008.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Engle, R. (1982), conditionnelle autorégressive Hétéroscédasticité avec des estimations de la variance de l'inflation Royaume-Uni, Econometrica 50, 987-1008.

Engle, R. F. [1982] “Autoregressive conditional heteroscedastic models with estimates of the variance of United Kingdom inflation”, Econometrica 50: 987-1007.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Le modèle n'a pas hétéroscédasticité (ce qui signifie la variance de l'erreur est la même quelle que soit la valeur de la variable indépendante).

The model has no heteroskedasticity (meaning the variance of the error is the same regardless of the independent variable’s value).

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Si les données (selon le test de Levene) présentent une hétéroscédasticité (c.-à-d. si elles ne sont pas homogènes), il convient d’examiner les graphiques des résidus.

If the data (as indicated by Levene’s test) are heteroscedastic (i.e., not homogeneous), then the graphs of the residuals should be examined.

général - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)
Il convient donc, si l'on soupçonne que les variances ne sont pas homogènes (une simple représentation des résidus en fonction des variables explicatives peut révéler une hétéroscédasticité), d'effectuer un test d'hétéroscédasticité.

If it is suspected that the variances are not homogeneous (a representation of the residuals against the explanatory variables may reveal heteroscedasticity), it is therefore necessary to perform a test for heteroscedasticity.

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