Les options put sont délivrées sous forme d’obligations zéro-coupon et sont négociables.

Certaines obligations ne versent pas de coupon, ce sont les obligations « zéro-coupon».

Données quotidiennes sur les taux coupon zéro établies à partir des prix des bons du Trésor et des obligations du gouvernement canadien.

Les investisseurs s’intéressent longuement aux obligations à coupon zéro qui composent la courbe de rendement correspondante, puis se désossent et vendent les paiements de coupon à t1.

c) Les obligations à prime d'émission élevée et les obligations à coupon zéro doivent être considérées comme des titres émis assortis d'une prime d'émission.

Les fichiers contiennent des données quotidiennes sur les taux coupon zéro établies à partir des prix des bons du Trésor et des obligations du gouvernement canadien.

Par exemple, puisque les obligations à coupon zéro ne paient que la valeur nominale à l`échéance, la durée d`un zéro est égale à sa maturité.

Les obligations zéro-coupon ne générant pas de flux avant échéance, leur duration est identique à leur durée de vie.

C'est une obligation dont les deux composantes - intérêt et remboursement du capital - sont séparés et vendus séparément en tant qu'obligations à coupon zéro.

Cela comprend les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat d'obligations à coupon zéro, d'obligations émises en dessous du pair et autres créances similaires.

Dans la détermination du prix d’une obligation sans arbitrage, une courbe de rendement d’obligations à coupon zéro similaires comportant des échéances différentes est créée.

Dans la détermination du prix d’une obligation sans arbitrage, une courbe de rendement d’obligations à coupon zéro similaires comportant des échéances différentes est créée.

Le 1er janvier 2013, Andrews a investi 50 000 $ dans 100 obligations à coupon zéro de valeur nominale de 1 000 $ émises par Stonehenge Travel Plc.

L'idée d'utiliser plusieurs taux d'actualisation obtenus à partir d'obligations à coupon zéro et d'actualiser un flux de trésorerie d'obligations similaire pour en déterminer le prix découle de la courbe de rendement.

Les « obligations Brady » que les Etats-Unis ont utilisées pour aider à résoudre la crise de la dette en Amérique latine dans les années 1990 pourraient servir de modèle.