Approximation utilisée pour déterminer l'écart de crédit
une approximation est utilisée pour déterminer l'écart de crédit
dont: une approximation est utilisée pour déterminer l'écart de crédit
dont: utilisation d'une approximation pour déterminer l'écart de crédit
Dont: une approximation est utilisée pour déterminer lécart de crédit
Normalement, les entreprises ayant une mauvaise solvabilité ont un credit spread élevé.
Credit Spread contre Débit propagation: Aperçu Lors de la négociation ou d’investir dans des options, il y a deux principales stratégies de propagation des options: les spreads de crédit et les écarts de débit.
Nombre de contreparties lorsque lécart de crédit a été déterminé par le biais dune approximation et non de données de marché directement observées.
Nombre de contreparties lorsque l'écart de crédit a été déterminé par le biais d'une approximation et non de données de marché directes.
l'écart de crédit de la contrepartie au moment ti qui est utilisé pour calculer le CVA de la contrepartie.
Un écart de crédit est la différence de rendement entre deux obligations d’échéance similaire mais de qualité de crédit différente.
une option dachat associée à une augmentation de lécart de crédit de linstrument si loption nest pas exercée
Une position qui consiste en un spread de crédit sur appel et un spread sur crédit.
Une position qui consiste en un spread de crédit sur appel et un spread sur crédit.
lorsque le modèle est basé sur la sensibilité des écarts de crédit à des durées données, l'établissement utilise la formule suivante pour chaque sensibilité (CS01 réglementaire
le risque de marge de crédit, y compris les coefficients gamma et gamma croisé
de la marge de crédit correspondant à la probabilité de défaut des actifs
lorsque le modèle utilise la sensibilité des écarts de crédit à des variations parallèles d'écarts de crédit, l'établissement utilise la formule suivante
Le spread de crédit mesure la prime de risque sur le crédit d’un émetteur :
de la marge de crédit correspondant à la perte attendue d'une dégradation des actifs
Un Bear Call Spread est une combinaison de deux options Call.
Il existe deux types d’écart baissier (Bear Spread), le Bear Call Spread et le Bear Put Spread.
La différence entre un risque de défaut et un risque de spread de crédit dans le contexte de la gestion du risque de crédit
Spreads de crédit - écart de rendement entre deux obligations d’échéance similaire mais de qualité de crédit différente.
Spreads de crédit - écart de rendement entre deux obligations d’échéance similaire mais de qualité de crédit différente.
le risque de marge de crédit, y compris les coefficients gamma et “gamma croisé”;
En outre, un tunnel et/ou une combinaison de marge de crédit d'achat vertical peuvent être mis en oeuvre pour le portefeuille.
Requêtes fréquentes anglais :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
Requêtes fréquentes français :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
Traduction Translation Traducción Übersetzung Tradução Traduzione Traducere Vertaling Tłumaczenie Mετάφραση Oversættelse Översättning Käännös Aistriúchán Traduzzjoni Prevajanje Vertimas Tõlge Preklad Fordítás Tulkojumi Превод Překlad Prijevod 翻訳 번역 翻译 Перевод